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You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

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Medias móviles

Las medias móviles pueden ayudarte a determinar la dirección de una tendencia actual y, al mismo tiempo, minimizar el impacto de la volatilidad de los precios. Pero ¿cuántos datos necesitas para obtener una imagen fiable de la tendencia? Veámoslo a continuación.

¿Qué son las medias móviles?

Una media móvil es el precio medio de un valor a lo largo de un periodo determinado. Al calcular el precio medio hacemos desaparecer las fluctuaciones más extremas y resulta más fácil identificar la tendencia.

Dicho de otro modo, usando las medias móviles los traders técnicos pueden reducir parte del ruido presente en el mercado. Puedes usarlas para identificar las tendencias actuales y sus inversiones, además de para situar niveles de soporte y resistencia.

Existen diversas formas de calcularlas, que nos proporcionan enfoques distintos sobre ellas, pero la interpretación de cada media móvil es siempre la misma. Los cálculos solo difieren en el peso otorgado a cada uno de los datos de precio.

Usando medias móviles pasamos de ponderar todos los precios por igual a dar más peso a los más recientes. Los tipos más frecuentes de medias móviles son la media móvil simple, la media móvil exponencial y la media móvil ponderada. Por lo general, no será necesario entender por completo la forma exacta de calcularlas, ya que la mayoría de las aplicaciones gráficas hacen el cálculo por nosotros.

Media móvil simple (SMA, por sus siglas en inglés)

La media móvil simple es el método más utilizado para calcular la media móvil de los precios. Cada punto es la suma de todos los precios de cierre anteriores del periodo, dividida entre el número de precios utilizados.

Por ejemplo, una SMA de 21 días se calculará sumando los 21 precios de cierre anteriores y dividiendo el resultado por 21.

Media móvil ponderada (WMA, por sus siglas en inglés)

La media móvil ponderada se usa cuando se quiere evitar que todos los precios tengan el mismo peso en el resultado final. Se calcula multiplicando cada precio de cierre por la posición en la que se encuentra, sumando todos los resultados y dividiendo el resultado por el número de periodos.  A este tipo de ponderación se le llama «ponderación lineal», ya que el peso que se otorga a cada precio disminuye de forma lineal.

Media móvil exponencial (EMA, por sus siglas en inglés)

Para el cálculo de la media móvil exponencial se utiliza un factor de ponderación que otorga un peso mayor a los datos más recientes. Se diferencia de la media móvil ponderada en que la ponderación decrece de forma exponencial, mientras que para aquella lo hace de forma lineal.

Lo importante aquí es que la EMA es más sensible a la nueva información que la SMA, por eso es la media móvil elegida por muchos traders técnicos. En términos generales, se la considera mucho más eficiente que la WMA.

Figura 1: Medias móviles simples, ponderadas y exponenciales para el par GBP/USD

¿Qué media móvil debería usar?

Las medias móviles son un claro indicador de tendencias. Podemos analizar distintos periodos para las medias móviles al igual que lo hacemos con distintos horizontes temporales para las tendencias.

No existe una regla de oro para elegir la media móvil más adecuada para cada trader. Algunos traders prefieren usar números redondos en los gráficos diarios y obtener medias móviles a 20, 50, 90 o 200 días, mientras que otros se decantan por los números de Fibonacci que dan medias móviles a 21, 55, 89 o 144 días.

Como regla general, se considera que los siguientes periodos dan una buena medida para el cálculo de las medias móviles como indicadores de las distintas tendencias: 200 días para una tendencia a largo plazo, 90 días para una tendencia a medio-largo plazo, 50 días para una a medio plazo y, finalmente, 20 días para una tendencia a corto plazo.

Así mismo, se debe tener en cuenta que las medias móviles funcionan de forma diferente en distintos momentos y mercados. Algunas irán muy bien para un instrumento concreto, pero no tan bien para otro. Por lo tanto, es crucial disponer de una buena gama de medias móviles en los gráficos.

Es prácticamente imposible que una sola media móvil nos sirva para todo, así que hay que elegir aquella que vaya mejor en cada caso. Además, una media móvil que funcionó bien hace seis meses podría no ser tan buen indicador en el momento presente.

Operar con medias móviles

Después de decidirte por usar medias móviles simples, ponderadas o exponenciales, así como sus distintos periodos, puedes empezar a buscar señales de trading.

Es importante tener en cuenta que el trading con medias móviles funciona mejor en un mercado con tendencia. Aplicarlas en mercados de rango o laterales dará como resultado señales falsas frecuentes, lo que puede conducir a pérdidas.

Se puede utilizar la dirección de la media móvil para identificar si el precio se mueve en una tendencia alcista o bajista.

  • Cuando la media aumenta y el precio sube por encima de ella tenemos una indicación de un movimiento alcista, en el que los traders buscan comprar
  • De igual forma, una media móvil con pendiente descendente combinada con un precio que cae por debajo de ella indica un mercado bajista, en el que los traders buscan vender

La señal de una inversión de la tendencia tiene lugar cuando una media móvil se cruza con otra. Si una media móvil supera a otra que tenga un plazo mayor, podemos tener una señal de compra. De la misma forma, una media móvil que caiga por debajo de otra con un plazo mayor se utiliza como señal de venta.

Si las dos medias se están moviendo en la misma dirección en el momento en que se cruzan, podemos tener una confirmación extra:

  • Un «cruce dorado» tiene lugar cuando la media a más corto plazo supera a la de mayor plazo.
  • Un «cruce de la muerte» ocurre cuando la media más corta cae por debajo de la más larga.

Como podemos ver en el gráfico siguiente, los cruces de la SMA a 21 días y de la SMA a 55 días resultaron ser excelentes indicadores de cambio de tendencia y generaron una serie de señales de compra y de venta durante los años 2018 y 2019.

Figura 2: Cruces de las medias móviles a 21 y 55 días en el par USD/JPY  

moving averages

¿Listo para comenzar a operar??

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