CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.01% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.01% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

กลยุทธ์สำหรับบริหารความเสี่ยงในการเทรด: เคล็ดลับและเครื่องมือที่ดีที่สุด

Arrow points to risk management slogan on compass

ไม่มีใครที่เข้าวงการเทรดแล้วคิดว่าจะต้องเสียเงิน แต่โชคร้ายที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเทรดจำนวนมาก เพื่อลดการขาดทุนและปกป้องกำไรของคุณเอาไว้ การมีกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงนั้นสำคัญมากๆ หากไม่มีมัน ก็อาจจะทำผิดพลาดจนเสียเงินจำนวนมากและอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของคุณได้ กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงที่ดีนั้นเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งมันประกอบด้วยการกำหนดจุดตัดขาดทุนและเลือกขนาดการลงทุนให้เหมาะสมกับการเทรดแต่ละครั้ง ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและสรุปเคล็ดลับในการสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับคุณ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มเทรดหรือตั้งใจจะพัฒนาวิธีการในปัจจุบัน คุณก็สามารถลดโอกาสการเสียเงินได้ด้วยการทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้ซึ่งเราคาดหวังว่ามันจะช่วยเสริมให้ได้ผลกำไรเต็มที่ด้วย

ตั้งกฎเพื่อไม่ให้อารมณ์มาข้องเกี่ยวกับการเทรด

 

เหตุผลหลักที่ต้องมีกลยุทธ์การเทรดที่มีการบริหารความเสี่ยงด้วยก็คือเอาไว้หยุดตัวคุณเอง นักเทรดมักจะตัดสินใจผิดพลาดเพราะอารมณ์ความรู้สึก มากกว่าข้อเท็จจริงและกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ถึงจะเป็นแผนหรือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็เกิดความผิดพลาดอย่างแน่นอน ถ้าทำตามแผนนั้นไม่ได้ และอารมณ์ก็อาจเข้ามาร่วมด้วย ดังนั้นเหตุผลที่ควรมีกลยุทธ์การเทรดที่เข้มงวดก็คือมันช่วยระบุเวลา วิธีและจุดที่คุณควรเข้า จัดการและออกจากการเทรดได้ การยึดมั่นตามแผนเป็นหลักสำคัญของทุกการเทรดที่ประสบความสำเร็จเพื่อตัดอิทธิพลทางจิตใจและอารมณ์ที่ก่อกวนและไม่จำเป็นออกไปและนี่คือสาเหตุที่กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงนั้นสำคัญ

 

ใช้จุดตัดขาดทุนเพื่อจำกัดการขาดทุน

 

หนึ่งในกฎที่สำคัญที่สุดที่ควรมีไว้และควรใช้ก็คือการวางจุดตัดขาดทุน จุดตัดขาดทุนเป็นคำสั่งให้โบรกเกอร์ของคุณซื้อหรือขายในตลาด เมื่อมันถึงจุดหรือเลยจุดราคาที่คุณตั้งเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อสินทรัพย์มาในราคา 200 ดอลลาร์และอยากจำกัดการขาดทุนในการเทรดนี้ไว้ที่ 10 ดอลลาร์ คุณก็ต้องกำหนดจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 190 ดอลลาร์ ถ้าโชคร้าย ราคาของสินทรัพย์ตกลง ถ้าราคานั้นลงต่ำกว่า 190 ดอลลาร์ การเทรดของคุณก็จะถูกขายอัตโนมัติ แปลว่าคุณล็อกให้ขาดทุนได้แค่ 10 ดอลลาร์

เมื่อคุณกำหนดจุดตัดขาดทุนเอาไว้ คุณก็จะเข้าเทรดได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรงต่อกลยุทธ์ของคุณ มันเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้คุณคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนได้อีกด้วย ซึ่งเราจะไปเรียนรู้กันต่อจากนี้ โดยมันเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง

แต่ยังไงก็ตาม การคำนวณนี้ไม่สามารถใช้แค่จุดตัดขาดทุนเป็นจุดอ้างอิงได้ จุดตัดขาดทุนนี้ต้องอยู่คงที่ การวางจุดตัดขาดทุนจะไม่มีประโยชน์เลย ถ้าเวลาที่ตลาดเคลื่อนที่ไปใกล้จุดตัด คุณเลือกที่จะเลื่อนจุดตัดหนี ซึ่งนั่นทำให้มีโอกาสที่คุณจะเสียทั้งหมดไปมีมากขึ้น

 

ใช้จุดตัดขาดทุนแบบเคลื่อนที่เพื่อปกป้องกำไรของคุณ

 

นอกจากการใช้จุดตัดขาดทุนในการจำกัดการขาดทุนของคุณแล้ว คุณยังสามารถใช้จุดตัดขาดทุนแบบเคลื่อนที่เพื่อปกป้องผลกำไรของคุณได้ด้วย จุดตัดขาดทุนแบบเคลื่อนที่เป็นคำสั่งจุดตัดขาดทุนที่เคลื่อนที่ไปตามราคาตลาดปัจจุบัน เมื่อตลาดนั้นเคลื่อนที่ไปในแง่ดี จุดตัดขาดทุนแบบเคลื่อนที่จะปรับตามการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดแบบอัตโนมัติและขยับตามระยะห่างที่กำหนด หรือจำนวนการเคลื่อนที่ที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันถ้าคุณถือสถานะซื้อ หรือเหนือราคาตลาดปัจจุบันถ้าคุณถือสถานะขาย

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อสินทรัพย์ในราคา 100.00 ดอลลาร์และวางจุดตัดขาดทุนแบบเคลื่อนที่ไว้ที่ 95.00 ดอลลาร์ แต่ตั้งให้เคลื่อนที่ได้ 5.00 ดอลลาร์ จากนั้นจุดตัดขาดทุนของคุณจะปรับเป็น 96 ดอลลาร์โดยอัตโนมัติ ถ้าราคาหุ้นเพิ่ม 1.00 ดอลลาร์เป็น 101.00 ดอลลาร์ ถ้าราคาหุ้นตกลง คำสั่งวางจุดตัดขาดทุนก็จะยังอยู่ที่ 95 ดอลลาร์ ซึ่งจะทำการตัดเมื่อเสียไป 5.00 ดอลลาร์

จุดตัดขาดทุนแบบเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมซึ่งใช้ในการล็อกผลกำไรของคุณเมื่อตลาดเคลื่อนที่ไปตามเป้าหมาย ในขณะที่ยังป้องกันความเสี่ยงจากตลาดขาลง สิ่งสำคัญที่ควรจำไว้ก็คือจุดตัดขาดทุนแบบเคลื่อนที่ไม่ได้รับรองว่าหุ้นของคุณจะขายได้ตามราคาเคลื่อนที่ที่กำหนดไว้ แต่มันเป็นคำสั่งจำกัดซึ่งจะช่วยหยุดในจุดที่กำหนด หรือจุดที่ดีกว่าจำนวนที่กำหนดไว้

 

เลือกขนาดการลงทุนให้เหมาะสมเพื่อจำกัดความเสี่ยง

 

หนึ่งในความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่นักเทรดหลายคนทำกันถึงแม้พวกเขาจะมีประสบการณ์แล้วก็คือ เลือกขนาดการลงทุนที่ใหญ่เกินไปซึ่งทำให้มีความเสี่ยงในตลาดมากเกินไป แล้วคุณจะเลือกขนาดก

ารลงทุนได้ยังไง มีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถช่วยเหลือได้ แต่ก็มีการคำนวณพื้นฐานบางอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยนำทางว่าคุณควรจะเทรดมากแค่ไหนในตำแหน่งการเทรดใดๆ ก็ตาม

เราจะเรียนรู้เรื่อง:

  • กฎ 1 เปอร์เซ็นต์
  • อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
  • อัตราการชนะในการลงทุน

 

กฎ 1 เปอร์เซ็นต์

 

อธิบายง่ายๆ ก็คือกฎนี้เป็นที่ยอมรับไปทั่วเพราะกฎ 1 เปอร์เซ็นต์นั้นใช้กับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในการเทรด โดยการเทรดทุกครั้งไม่ควรขาดทุนมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของบัญชีการเทรดทั้งหมด และจำนวนเงินขาดทุนที่คุณยินดีจะเสีย นักเทรดหลายคนสร้างกฎเสริมให้กับกฎนี้ว่าห้ามขาดทุนมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ในทุกวันที่เทรด หรืออาจจะไม่เสียเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์ที่เทรด

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าในบัญชี คุณมี 10,000 ดอลลาร์ คุณไม่ควรเสียมากกว่า 100 ดอลลาร์ในการเทรดแต่ละครั้ง

 

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

 

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นการคำนวณอัตราส่วนการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดซึ่งก็คือความเสี่ยง โดยเทียบกับกำไรที่เราคาดไว้ว่าอาจเกิดขึ้นซึ่งก็คือผลตอบแทน

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน = การขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น/กำไรที่อาจเกิดขึ้น

ดังนั้นถ้าคุณซื้อสินทรัพย์ 200 ดอลลาร์โดยมีเป้าหมายกำไรที่ 220 ดอลลาร์ และคุณตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 190 ดอลลาร์ แปลว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณจะเป็นดังนี้

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน = การขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น/กำไรที่อาจเกิดขึ้น

                             = (200-109)/ (220-200)

= 10/20

=1:2

 

อธิบายง่ายๆ ก็คือคุณจะเข้าเทรดโดยที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมากกว่า 1:1 อย่างแน่นอน ดังนั้นอย่างน้อยคุณควรได้กำไรที่มากพอๆ กับความเสี่ยง ตามหลักการแล้ว คุณจะตั้งการซื้อขายใดๆ ก็ตามด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมากกว่า 1:2

จากนั้นก็เลือกขนาดการลงทุนและจำนวนเงินที่คุณสามารถขาดทุนได้ในการเทรดนั้นๆ ก่อนอื่นคุณควรคำนวณด้วย “กฎ 1 เปอร์เซ็นต์” และจากตัวอย่างของเรา คุณจะเห็นว่าคุณสามารถเสียได้ 100 ดอลลาร์ต่อการเทรด

จากนั้นให้ใช้ตัวอย่างต่อไปที่เราเรียกว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน เราจะเห็นว่าการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในการเทรดนี้คือ 10 ดอลลาร์ต่อหนึ่งหน่วยสินทรัพย์พื้นฐานที่เราซื้อมา

ในตัวอย่างนี้ เราสามารถซื้อสินทรัพย์ได้ 5 หน่วย ซึ่งแปลว่าเราจะเสียแค่ 100 ดอลลาร์ หากการเทรดไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ถ้าการเทรดได้กำไรและทำตามเป้าหมายสำเร็จ เราก็จะได้กำไร 200 ดอลลาร์เพราะอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เราคำนวณไว้อยู่ที่ 1:2

 

อัตราการชนะในการลงทุน

 

การคำนวณต่อไปที่เราจะมาดูกันก็คืออัตราการชนะในการลงทุน อัตราการชนะในการลงทุนคือจำนวนการเทรดที่ได้กำไร (หรือชนะ) จากกลยุทธ์การเทรดในระยะเวลาที่ผ่านการทดสอบและกำหนดไว้ โดยแบ่งจำนวนเทรดทั้งหมดตามช่วงเวลานี้ โดยมักจะแสดงข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณออกแบบกลยุทธ์ให้ทำการเทรดสิบครั้งในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ และการเทรดเจ็ดในสิบครั้งเป็นการเทรดที่ได้กำไรและอีกสามครั้งขาดทุน แสดงว่าอัตราการชนะในการลงทุนคือ 7÷10 หรือถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 70 เปอร์เซ็นต์

โดยปกติแล้วต้องเลือกคำนวณระหว่างอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและอัตราการชนะในการลงทุน เพราะกลยุทธ์ส่วนใหญ่นั้นจะมีอัตราการชนะในการลงทุนสูงซึ่งแปลว่ามีการเทรดที่ชนะมากกว่าและมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนต่ำ หรือไม่ก็มีอัตราการชนะในการลงทุนต่ำ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูง เราจะเรียนรู้วิธีการคำนวณหลากหลายแบบและรายละเอียดความสัมพันธ์ของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและอัตราการชนะในการลงทุนให้มากขึ้นที่บทความของเราอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและอัตราการชนะ

 

Risk/Reward Ratio vs Hit Rate for Break-even Performance

 

กระจายความเสี่ยง

 

อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเวลาดูกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงก็คือการกระจายความเสี่ยงในการเทรด การกระจายพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงโดยไม่ต้องเสียผลตอบแทนที่คาดหวังเอาไว้ แนวคิดทฤษฎีพอร์ตการลงทุนสมัยใหม่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน แฮร์รี่ มาร์โกวิตซ์ซึ่งเขียนไว้ในบทความวิจัย “การเลือกพอร์ตการลงทุน” และมันถูกใช้อย่างกว้างขวางตั้งแต่ตีพิมพ์ในปี 1952

การกระจายพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงจากการเทรดหรือการลงทุนโดยกระจายเงินทุนไปในประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน เหตุผลเบื้องหลังการกระจายนี้ก็คือ หากลงทุนหรือเทรดในประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน คุณสามารถลดผลกระทบที่จะได้รับจากการลงทุนหรือการเทรดชนิดเดียวที่ส่งผลต่อพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของคุณได้ การกระจายพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงไม่ได้รับรองว่าจะทำเงินได้ แต่มันช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนหรือกลยุทธ์การเทรดของคุณ

เมื่อมุ่งเน้นไปที่การเทรด การกระจายพอร์ตการลงทุนไม่จำเป็นต้องมีจำนวนการเทรดที่มีสหสัมพันธ์เชิงบวกในเวลาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นเราสามารถคาดการณ์ได้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ กับตลาดหุ้นอังกฤษมีสหสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันอย่างมาก ซึ่งตลาดจะมีขาขึ้นและขาลงพร้อมกัน ดังนั้นถ้าคุณถือสถานะซื้อทั้งดัชนีเอสแอนด์พี 500 (สหรัฐ) และดัชนีเอฟทีเอสอี 100 (อังกฤษ) ในความจริงแล้ว คุณจะมีความเสี่ยงในตลาดโดยรวมมากกว่าการเทรดสองรายการที่แยกจากกันและไม่มีสหสัมพันธ์กัน คุณจะมีความเสี่ยงในสถานะซื้อในดัชนีเอสแอนด์พี 500 1 เปอร์เซ็นต์และมีความเสี่ยงในสถานะซื้อในดัชนีเอฟทีเอสอี 100 อีก 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว คุณมีความเสี่ยง 2 เปอร์เซ็นต์ และมันไม่ได้เกิดขึ้นกับดัชนีของสองตลาดหลักทรัพย์ในตัวอย่างเท่านั้น ประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันก็สามารถมีสหสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันได้ ยกตัวอย่างเช่นคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่นกับแนสแดค 100

 

สรุปกลยุทธ์สำหรับบริหารความเสี่ยงในการเทรด

 

กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักเทรด มันช่วยระบุและจัดการกับความเสี่ยง จำกัดขนาดการลงทุน และทำให้มีโอกาสเทรดได้อย่างปลอดภัย กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์สามารถช่วยปกป้องเงินต้น ป้องกันการขาดทุนและเสริมกำไรได้ ถึงแม้จะไม่มีวิธีการป้องกันการขาดทุนที่ใช้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงที่วางแผนมาเป็นอย่างดีก็สามารถทำให้นักเทรดได้เปรียบอย่างมาก อย่างที่เราได้เรียนรู้กันไป เทคนิคบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันทั่วไปประกอบด้วย:

  • การตั้งกฎเพื่อเลี่ยงอิทธิพลจากอารมณ์
  • การเลือกขนาดการลงทุนเพื่อไม่ให้เทรดมากจนเกินไป
  • การใช้คำสั่งจุดตัดขาดทุนและจุดตัดขาดทุนแบบเคลื่อนที่
  • การคำนวณกฎ 1 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและอัตราการชนะในการลงทุน
  • การกระจายความเสี่ยงด้วยการเลี่ยงไม่เทรดในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกันจนมากเกินไป

เมื่อนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง คุณคงสามารถพัฒนากำไรการเทรดโดยรวมและประสบความสำเร็จในระยะยาวได้

Screen and display of stock market, quotes and tickers

Seize your opportunity

Trade on rising or falling markets
Get one point spreads on the FTSE100
Unrivalled 24hr pricing
Recent Posts
Related Posts
Subscribe to our blog
For the latest news and trading resources, direct to your inbox
Line-website.png