Giao dịch thuật toán là một cách tiếp cận thị trường giao dịch tài chính trong đó cần xác định trước một bộ hướng dẫn và lập trình thành một mô hình máy tính. Điều này sẽ cho phép thực hiện quy trình giao dịch tự động, trong đó thường xuyên xem xét giá cả, thời gian và khối lượng. Quy trình này thường liên quan đến các công thức phức tạp ngoài những mô hình toán học và thậm chí có thể bao gồm một số tương tác của con người. Mục tiêu là cần đưa ra quyết định về các thị trường giao dịch tài chính khác nhau; nên mua hay bán, thời điểm nên tham gia giao dịch, thời điểm hoặc mức giá tham gia giao dịch, mức giá chốt lời, mức giá đặt điểm cắt lỗ. Giao dịch thuật toán là một chiến lược dựa trên quy tắc, trong đó định nghĩa về các quy tắc là thông tin đầu vào quan trọng để xác định xem phương pháp tiếp cận này có mang lại lợi nhuận hay không.
Giao dịch thuật toán là gì
Giao dịch thuật toán được thực hiện bằng cách xác định trước mục tiêu của chiến lược. Trong giao dịch thuật toán, mục tiêu này không nhất thiết phải là đạt được lợi nhuận. Nhiều chương trình giao dịch thuật toán được sử dụng để khớp các lệnh lớn thay mặt cho các nhà đầu tư tổ chức, đây là những người đang tìm cách đạt được mức giá tổng thể tốt nhất để tham gia hoặc thoát một lệnh giao dịch trên thị trường. Mặc dù điều này cũng giống như đang cố gắng kiếm lời, nhưng vì mục tiêu khác với việc thực sự tạo ra lợi nhuận, nên bộ quy tắc được xác định cho chiến lược này sẽ khác với bộ quy tắc hoàn toàn hướng tới việc tạo ra lợi nhuận dài hạn.
Tuy nhiên, với tư cách là nhà giao dịch, những gì chúng ta đang tìm kiếm là lợi nhuận! Vì vậy, nếu đây là mục tiêu thì bước tiếp theo sẽ là xác định khoảng thời gian chúng ta mong muốn đạt được lợi nhuận này. Nói chung, giao dịch thuật toán được thực hiện trên cơ sở ngắn hạn, trong đó các giao dịch giữ lệnh trong vài ngày, nhưng cũng có thể là vài giờ hoặc ít hơn, có thể là vài phút hoặc thậm chí vài giây.
Sau khi nhà giao dịch thuật toán đã xác định được khung thời gian của chiến lược, thì cần xác định một bộ quy tắc, thử nghiệm bộ quy tắc đó và áp dụng để xây dựng chiến lược. Chúng ta sẽ xem xét quy trình này kỹ hơn dưới đây trong phần “Các chiến lược giao dịch thuật toán nào là tốt nhất?” Cần kiểm tra kỹ lại các quy tắc này và chiến lược tổng thể để đảm bảo rằng chiến lược giao dịch thuật toán ít nhất là có thể mang lại lợi nhuận.
Nhà giao dịch thuật toán
Nhà giao dịch thuật toán đơn giản là một nhà giao dịch sử dụng phương pháp thuật toán để giao dịch. Nhà giao dịch thuật toán quyết định dựa trên các quy tắc và quy trình được sử dụng để xác định chiến lược giao dịch thuật toán. Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn một số quy tắc và quy trình này dưới đây. Thông thường, một nhà giao dịch thuật toán không chỉ có kiến thức thị trường vững chắc mà còn bị thu hút bởi khía cạnh phân tích kỹ thuật trong giao dịch. Nhà giao dịch này sẽ quan tâm đến các thị trường từ quan điểm toán học và cũng có thể (mặc dù không nhất thiết) có một số kiến thức và khả năng lập trình.
Giao dịch thuật toán và việc xây dựng các chiến lược giao dịch thuật toán tự động đã tiếp tục mở rộng kể từ khi hình thức giao dịch này phát triển mạnh mẽ vào đầu thế kỷ 21. Cùng với sự mở rộng này, số lượng các nhà giao dịch tự coi mình là nhà giao dịch thuật toán cũng tăng lên.
Lựa chọn phần mềm giao dịch thuật toán
Không dễ để xác định phần mềm giao dịch thuật toán nào là tốt nhất, với Matlab, Python, C++, JAVA và Perl là các ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng để viết phần mềm giao dịch. Tuy nhiên, do bạn không có khả năng lập trình trực tiếp bằng các ngôn ngữ này, nên có nhiều giao diện phần mềm được cung cấp cho nhà giao dịch cá nhân. Có lẽ phần mềm được sử dụng phổ biến nhất và được cho là tốt nhất cho nhà giao dịch cá nhân là bộ sản phẩm Meta Trader, bao gồm MT4 và MT5 cũng như các ngôn ngữ lập trình MQL5 và MQL4. Chúng tôi khuyên bạn nên thử những phần mềm này trong lần đầu tiên chuyển sang giao dịch thuật toán.
Tại sao giao dịch thuật toán lại được coi là phương pháp quan trọng?
Giao dịch thuật toán rất quan trọng vì nó đã xuất hiện và phát triển từ những năm 1980, nhưng thực sự bùng nổ từ đầu thế kỷ 21. Điều này có nghĩa là giao dịch thuật toán hiện chiếm một tỷ lệ đáng kể trong khối lượng giao dịch toàn cầu mỗi ngày. Mặc dù các chương trình giao dịch thuật toán cung cấp tính thanh khoản đáng kể cho thị trường, nhưng chúng cũng có thể tạo ra mức biến động lớn và đôi khi gây ra những đợt lao dốc hoặc tăng đột ngột trên thị trường.
Có những chiến lược giao dịch thuật toán nào?
Có rất nhiều chiến lược giao dịch thuật toán tốt nhất và mọi chiến lược đều chỉ tốt dựa trên kết quả mà nó tạo ra. Mặc dù các chiến lược giao dịch thuật toán thường xuất hiện và biến mất, nhưng có một số điểm bắt đầu được sử dụng phổ biến hơn mà các nhà giao dịch thuật toán sử dụng để bắt đầu xây dựng các chiến lược giao dịch thuật toán.
Trong đó bao gồm:
- Chiến lược theo xu hướng
- Chiến lược hồi quy trung vị
- Chiến lược dựa trên mô hình toán học
Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các chiến lược này dưới đây.
Chiến lược theo xu hướng
Chiến lược theo xu hướng có lẽ là chiến lược giao dịch thuật toán phổ biến nhất. Chiến lược này sẽ tìm cách đi theo xu hướng bằng cách sử dụng các đường trung bình di động, kênh giá, có thể cố gắng xác định các đường xu hướng, cùng với việc sử dụng nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật khác báo hiệu xu hướng, như các chỉ báo động lượng xu hướng, chẳng hạn như chỉ số RSI. Với chiến lược theo xu hướng, bạn không cần phải tính giá trong tương lai, tất cả những bạn việc cần làm là tham gia giao dịch theo hướng của xu hướng, trong bất kỳ khung thời gian xác định nào. Sau đó, bạn thoát giao dịch (và có thể đảo ngược lệnh giao dịch) khi các xu hướng này được chiến lược coi là đã kết thúc. Chiến lược giao dịch thuật toán theo xu hướng cũng có thể được xem là chiến lược giao dịch thuật toán theo động lượng.
Chiến lược hồi quy trung vị
Chiến lược hồi quy trung vị dựa trên ý tưởng là giá thị trường sẽ trở lại mức giá trung bình hoặc trung vị trong một khoảng thời gian bất kỳ. Điều này dựa trên khái niệm toán học về hồi quy trung vị. Chiến lược hồi quy trung vị cố gắng khai thác trường hợp một thị trường cụ thể sẽ trải qua những thay đổi đáng kể về giá so với mức trung bình, với giả định rằng mức giá sẽ trở lại trạng thái trước đó. Chiến lược giao dịch thuật toán hồi quy trung vị đơn giản là một chiến lược sử dụng khái niệm này, nhưng chính thức hóa khái niệm đó bằng cách sử dụng các quy tắc đã xác định và sau đó tích hợp nó vào một chương trình tự động. Cũng giống như các chiến lược theo xu hướng nêu trên, các chỉ báo kỹ thuật như Dải Bollinger hoặc các chỉ báo động lượng như Chỉ báo dao động ngẫu nhiên có thể được sử dụng trong chiến lược giao dịch hồi quy trung vị.
Chiến lược dựa trên mô hình toán học
Hầu hết các chiến lược giao dịch thuật toán về mặt nào đó đều là các chiến lược dựa trên mô hình toán học. Ngay cả những chiến lược giao dịch thuật toán dựa trên các nguyên tắc cơ bản, như dữ liệu kinh tế vĩ mô, các sự kiện và tin tức địa chính trị rộng lớn hơn, vẫn có cơ sở toán học. Tuy nhiên, có một số chiến lược giao dịch thuật toán đặc biệt dựa trên các mô hình toán học. Sau đây là các ví dụ về mô hình toán học:
- Chiến lược Delta trung lập
- Chiến lược giao dịch chênh lệch giá
- Chiến lược giao dịch theo cặp
- Chiến lược tái cân bằng quỹ chỉ số
- Chiến lược “định giá”
Tóm tắt về giao dịch thuật toán
Trong bài học này về các chiến lược giao dịch thuật toán, chúng ta đã xem xét cách thức hoạt động của giao dịch thuật toán, lý do tại sao giao dịch thuật toán lại quan trọng, yêu cầu để trở thành một nhà giao dịch thuật toán và các phương pháp giao dịch thuật toán khác nhau.
Tóm tắt những nội dung chính rút ra từ bài học này là:
- Bạn cần hiểu rõ về phân tích kỹ thuật và các mô hình toán học nếu muốn trở thành một nhà giao dịch thuật toán.
- Kiến thức lập trình cũng là một lợi thế lớn.
