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You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
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风险/回报比和命中率

并非每一次交易都会严格按照计划发展。通过计算新仓位的风险回报比,将帮助你为意外做好准备——并策略性地作出应对。我们将说明风险回报比背后的简单原理,以帮助你管理风险,并更好地维持长期盈利能力。

衡量你的交易是否成功

当你刚开始交易外汇时,扩大你的交易基础知识非常重要。 这些知识包括宏观经济分析、技术分析、图形,以及对交易心理影响的了解。形成管理风险的方法也非常重要。 从衡量特定交易策略或系统成功与否的不同指标角度了解风险。 分析交易成功与否的不同衡量指标,可以改善交易系统或策略的结果,提高管理资产的盈利潜力和回报。 在这部分,我们将了解两个关键指标,可以帮助你轻松衡量和分析,提升你对交易表现及整体策略有效性的了解。 它们是:
  • 1.风险/回报比
  • 2.命中率
我们还将了解如何结合二者并进行分析。

风险/回报比定义

风险/回报比是根据潜在损失风险衡量交易者或投资者从任何特定投资中可以预期的潜在回报或盈利的一个指标。

例如:如果交易者对交易愿意承担2英镑的损失风险,而潜在盈利目标是10英镑,则风险/回报比将是2:1(或简化为1:5)。

需要指出的是,任何计算都是以一些假设输入为基础。你可以通过建立止损(参见本网站的止损章节),对自己潜在的风险有个明确的了解。潜在回报或盈利只是实施交易或投资之前的一个推测预期。

实践中的风险/回报比

我们来考虑一个实际交易例子,以更好地了解风险/回报比在实践中如何运行。

我们已经对黄金市场进行了初步分析,并且决定你希望买入相当于1美元/点变动的黄金。

黄金的当前价格为1100美元,你对下个月金价的目标是达到1200美元。这样你获得的潜在盈利是1200美元减1100美元,即100美元。通过分析你的图形,你可能看到在1060美元有对金价的一个强力支撑,并且决定在该支撑位之下1050美元处设定一个止损位。

这表示潜在损失为1100美元减1050美元,即50美元。交易的潜在损失,与该交易潜在盈利之比是50美元比100美元,因此你的风险/回报比为1:2。

很明显,风险/回报比越高,整体实质性盈利增加的前景就越好,但同样重要的是,要考虑你的策略实现成功交易的次数。

这就需要我们了解命中率。

风险/回报比和命中率

命中率一般定义为某个交易策略在一定时期内成功或盈利的交易次数,除以在同一时期交易的总次数,并且以百分比表示。 例如:如果你有一个交易策略,你在一个月内进行了十次交易,其中六次交易获得成功,四次出现损失,则命中率为6÷10,按百分比表示,即为60%。 一个月内进行了十次交易,其中六次交易获得成功,四次出现损失,则命中率为6÷10,按百分比表示,即为60%。 命中率有时也表示为胜负比,即成功交易的次数除以失败交易的次数,从而获得一个比率。在上例中,将是6:4(或简化为3:2)。 虽然命中率是衡量某个交易成功潜在成功性的一个重要指标,但它没有考虑每次成功或失败交易的货币价值。 因此,结合命中率和风险/回报比进行衡量,可以更好地了解你的交易策略的潜在盈利能力。

命中率和风险回报比相结合

对于任何交易策略,盈利能力和成功率将始终在命中率和风险/回报比之间进行权衡。

在大部分交易系统中,实现更高的命中率通常意味着需要等待确认该交易将会获得成功,这一般会降低风险/回报比。

反之,提升风险/回报比通常意味着在更早的阶段进入交易,这有时对命中率是不利的。

命中率和风险/回报比之间的关系,决定了某个策略是否将实现盈利。

让我们看一个例子:
交易者1:通过高命中率和低风险/回报比盈利。

*60%的命中率和10:6(或5:3)的风险/回报比

*10次交易,6次盈利60英镑,四次损失100英镑

*结果:损失40英镑

交易者2:通过高风险/回报比和低命中率亏损。

*30%的命中率和1:3的风险/回报比

*10次交易,三次盈利300英镑,七次损失100英镑

*结果:盈利200英镑

因此,在下图中,曲线上方命中率和风险/回报比的任意组合,都是一个可盈利的策略,而曲线下方的任意组合,都是一个亏损策略。

Risk/Reward Ratio vs Hit Rate for Break-even Performance

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